Cuenta la leyenda que, durante el reinado de Carlos III, existía un grupo de bandoleros en Málaga que robaban a los personajes más ilustres y poderosos de la Sierra de Ronda. Era su jefe, un hombre valiente y aguerrido, llamado Juan Zamarrilla

Pero este personaje no era un delincuente común. No por ser un bandido atacaba al primero que se cruzara en su camino. Sus fechorías se centraban en las personas más ricas e influyentes de los alrededores. Robaba sus pertenencias para, luego, dar parte de su botín a los vecinos más pobres y desfavorecidos del lugar.
Tan populares se hicieron sus hazañas que, rápidamente, consiguió un grupo numeroso de hombres fieles que le ayudaban. Así, cuentan que reunió hasta cincuenta bandidos que sembraban el pánico en las familias más ricas malagueñas. Les robaban objetos de lujo y muchos caprichos.
La otra parte del botín, la que no entregaban a los pobres, la utilizaban como lucimiento propio y de toda la cuadrilla. Resultaba espectacular ver como usaban los mantos de la mejor seda y de los más bellos encajes para decorar las cabalgaduras de cada bandido. Juan Zamarilla gustaba llevar un sombrero de anchas alas.
Tan audaces, rápidos y avispados estaban siendo en sus fechorías que no tardaron en llegar a las inmediaciones de la ciudad de Málaga. Las autoridades, acobardadas por este grupo de ladrones, comenzaron a organizarse para acorralarlos y darlos muerte.
Un día tras otro, ante esta presión de los arcabuceros, los hombres de Juan Zamarilla fueron desapareciendo: unos muertos, otros, apresados. Hasta llegado el momento en el que solo quedaría el jefe de los bandidos.
Lamentando lo sucedido, Juan Zamarilla se dio cuenta que debía volver a esconderse en la sierra para evitar ser apresado y muerto como había ocurrido con sus hombres más fieles...
Cae la tarde y la luz cada vez se va haciendo más débil. Un grupo de arcabuceros siguen muy de cerca la huída de Juan Zamarilla por el camino de Antequera. El bandolero lo sabe y siente que la muerte la tiene muy cerca si no encuentra rápidamente un lugar para poder esconderse.
En su frenética huída encuentra, fuera del camino, una pequeña ermita abierta, donde entra para buscar cobijo. Los soldados del rey, que ven como se interna en la iglesia, se disponen a rodearla para evitar que pueda salir vivo de allí.
Mientras, en su interior, Juan Zamarilla busca desesperadamente algún rincón para poderse esconder. De pronto, su mirada se entrecruza con la imagen de la Virgen de la Amargura que sugiere que se acerque hacia ella. El manto de la Virgen parece que se extienda para que él se esconda en su interior...
...Y cuando los pasos de los arcabuceros se oían casi en la entrada de la ermita, Juan Zamarilla desaparece bajo el manto de la Virgen. Mientras, su cuerpo tiembla de miedo, su respiración es entrecortada sin poderla dominar y sus ojos están completamente nublados por las lágrimas. Sin embargo, siente como si alguien lo abrazara y le diera el calor necesario para poderlo tranquilizar.
El bandido, allí escondido, solo puede escuchar como los arcabuceros del rey entran gritando y maldiciendo su nombre, amenazándole de muerte y golpeando todo el mobiliario de la pequeña iglesia. El eco de este lugar tan reducido hace que los improperios sean aún mucho más escalofriantes al escucharlos.
Pero tras minutos de intensa búsqueda destrozando todo, los hombres del rey están convencidos de que Juan Zamarilla se les ha vuelto a escapar. Salen de la ermita culpando a los guardianes apostados fuera, de la huída del bandolero. Piensan que el bandido les ha vuelto a engañar y ya está muy lejos de allí. Así que, se alejan con sus caballos para intentar atraparlo.
Anochece en la sierra. Reina un tremendo silencio en todo el lugar. Y Juan Zamarrilla decide salir de su manto protector. Infinitamente agradecido, se postra ante la Virgen de la Amargura y comienza a orar, implorando el perdón y dando las gracias por haberle salvado la vida.
Más calmado ya, Juan busca algo que ofrecer a la Virgen para demostrar su agradecimiento. Y metiendo la mano en su zurrón, encuentra una rosa blanca que había arrancado de un seto del camino. Coge la rosa y su propio puñal y la clava a la altura del corazón de la imagen.
Muy agotado y con el miedo todavía en el cuerpo, el bandolero se arrodilla ante la imagen para seguir rezando. No se da cuenta del milagro que ha comenzado a realizarse. Y es que, del pecho de la Virgen, comienzan a brotar pequeñas gotas rojas que van tiñendo los pétalos de la rosa blanca. Cuando Juan Zamarrilla abre sus ojos, ve que hay una rosa de color rojo, allí donde había clavado su flor blanca. Y se da cuenta del milagro que acaba de acontecer.
Los pecados de Juan Zamarrilla habían provocado que la Virgen llorara sangre por la inmensa pena que sentía y tiñera con sus lágrimas la bella rosa blanca. 
Ante este milagro, el bandolero decide cambiar de vida y retirarse a un monasterio de Antequera. Quiere pedir el perdón de sus pecados y realizar penitencia el resto de su vida.
Una vez al año, Juan se acercaba a la ermita para llevar a su Virgen una rosa roja y rezar ante ella. Un día, al atardecer, cuando estaba llegando, le salió al paso un bandido dispuesto a robarle todas las pertenencias. Pero Juan Zamarrilla, aunque ya anciano, aún seguía manteniendo ese espíritu luchador y ese brío que le había caracterizado de joven...
Supo defenderse hasta tal punto que, el bandolero asustado por esta resistencia, le clavó un puñal hiriéndolo de muerte para luego huir.
Malherido, sangrando abundantemente y casi semiinconsciente, Juan Zamarrilla sacó de su zurrón la rosa roja y la dirigió hacia la ermita como un símbolo de despedida a su Virgen protectora. Y por segunda vez, comenzó a producirse el milagro. La flor roja empezó a perder su intenso color para resplandecer con un blanco purificador.
Quedando en paz consigo mismo ya que sabía que su protectora le acababa de perdonar sus pecados se dejó abandonar a los brazos de la muerte y sin vida cayó ante ellos.
Cuentan los vecinos que, al amanecer, un grupo de campesinos que se dirigían a sus campos, encontraron en medio del camino un hombre sin vida que vestía un hábito de penitencia. No tenía ninguna herida ni síntomas de haber sufrido violencia. Pero eso sí, a todos les impactó la sonrisa casi celestial que iluminaba el rostro de este hombre.
Cuentan los más fieles a la Virgen de Zamarrilla que siempre estaba rodeada de rosas rojas. Pero, alguna vez que otra, milagrosamente, entre ellas, aparecía una rosa blanca

Actualmente, la Virgen de Zamarilla viste con un manto rojo y dorado. Luce una hermosa rosa roja en su pecho. Durante la Semana Santa malagueña, la Virgen de Zamarrilla acompaña al Cristo de los Milagros en la procesión del Jueves Santo